Cách tiến hóa một phương pháp giao dịch

Sau đây là quá trình tiến hóa / phát triển / cải tiến một phương pháp giao dịch. Tiêu chí đánh giá chất lượng của một phương pháp giao dịch là Qwin (xác suất hay tỉ lệ lệnh thành công) và TP / SL (tỉ lệ giữa lợi nhuận và khoản lỗ. Xem thêm bài viết Mô hình toán học cho giao dịch tài chính (link) để hiểu sâu hơn về hai thông số này.

Minh họa bộ nến đảo chiều giảm trội trong xu hướng giảm (dải giữa của Bollinger bands dốc xuống) và bộ nến này từ chối mức giá cuối ngày hôm trước (đường màu đỏ nằm ngang).

Cấp độ 1: sơ khai. Nếu xuất hiện bộ nến đảo chiều giảm thì Sell.

Cấp độ 2: bổ sung yếu tố xu hướng. Nếu xuất hiện bộ nến đảo chiều giảm trong xu hướng giảm thì Sell. Xu hướng được nhận diện thông qua nhiều cách, chẳng hạn dùng một hoặc kết hợp vài chỉ báo Delphic, Alligator, Bollinger bands, Macd, mây Ichimoku,... Trong hình minh họa ở trên, chúng ta dùng chỉ báo Bollinger bands để nhận diện xu hướng.

Cấp độ 3: bổ sung yếu tố trội. Nếu xuất hiện bộ nến đảo chiều giảm trội trong xu hướng giảm thì Sell. Đảo chiều trội thì sức mạnh rõ rệt hơn, áp đảo hơn so với đảo chiều không trội. Dấu hiệu trội là kích thước của bộ nến đảo chiều lớn hơn kích thước của những cây nến trước đó.

Cấp độ 4: bổ sung yếu tố thứ nhất. Nếu xuất bộ hiện nến đảo chiều giảm trội thứ nhất trong xu hướng giảm thì Sell. Tỷ phú James Simons là một nhà toán học khuyên chúng ta chỉ nên khai thác bộ nến đảo chiều thứ nhất vì bộ nến thứ hai, thứ ba thường đã suy yếu đà giá chạy và dư địa giá chạy tiếp không còn nhiều.

Cấp độ 5: bổ sung yếu tố từ chối mức giá cuối ngày hôm trước. Nếu xuất hiện bộ nến đảo chiều giảm trội thứ nhất trong xu hướng giảm và bộ nến này từ chối mức giá cuối ngày hôm trước thì Sell.

Các bước kết tiếp là: vào lệnh Sell ngay sau khi đóng (hoàn thành) bộ nến đảo chiều giảm trội, SL trên đỉnh bộ nến này, TP khi giá chạm vùng hỗ trợ ở phía dưới.  

--------------------------------------------------------------------------

Các phương pháp giao dịch tài chính cực kỳ hiệu quả (link)

Hành trình trở thành nhà giao dịch tài chính hiệu quả (link)

Chữa lành bất ổn trong quá trình giao dịch tài chính (link)